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2016年银行从业考试《风险管理》真题精编试卷(二)多选题

2016-12-30 17:28 来源: 作者:
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二、多项选择题(共40题,每小题1分,共40分。以下各小题所给出的五个选项中,有两项或两项以上符合题目要求,请选择相应选项,多选、少选、错选均不得分)
1.商业银行应建立经董事会或

二、多项选择题(共40题,每小题1分,共40分。以下各小题所给出的五个选项中,有两项或两项以上符合题目要求,请选择相应选项,多选、少选、错选均不得分)
1.商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策,确保压力测试工作的(   ),并融人资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。
A.收益性
B.全面性
C.审慎性
D.规范性
E.有效性
2.与传统金融衍生产品相比,信用衍生产品的特点有(   )。
A.杠杆性
B.保密性
C.替代性
D.灵活性
E.交易性
3.下列因素影响贷款最低定价的有(   )。
A.债务成本
B.股权成本
C.生产成本
D.风险成本
E.税收成本
4.下列属于偿债能力指标的有(   )。
A.流动比率
B.现金比率
C.资金实力
D.净资产收益率
E.总资产周转率
5.先进的风险管理理念主要包括(   )。
A.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段
B.风险管理的目标不是消除风险,而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
C.风险管理战略应纳人商业银行的整体战略之中,并服务于业务发展
D.应充分了解所有风险,并建立和完善风险控制机制,对于不了解或无把握控制风险的业务,应采取审慎态度
E.树立正确的风险管理理念
6.零售风险暴露应同时具备的特征有(   )。
A.债务人是一个或几个自然人
B.笔数多
C.单笔金额大
D.按照组合方式进行管理
E.债权人核心资本比例不低于4%
7.市场风险报告包括(   )。
A.投资组合报告
B.风险分解“热点”报告
C.最佳投资组合复制报告
D.最佳风险对冲策略报告
E.交易限额报告
8.流动性应急计划主要包括(   )。
A.提高流动性管理的预见性
B.危机处理方案
C.弥补现金流量不足的工作程序
D.建立多层次的流动性屏障
E.通过金融市场控制风险
9.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险,一般的计算方法有(   )。
A.方差-协方差法
B.累计总敞口头寸法
C.净总敞口头寸法
D.历史模拟法
E.短边法
10.以下属于风险监管框架步骤的有(   )。
A.了解机构
B.风险评估
C.规划监管行动
D.准备风险为本的现场检查
E.实施风险为本的现场检查并确定评级
11.下列各项属于操作风险的人员因素的有(   )。
A.员工知识/技能匮乏
B.内部欺诈
C.核心员工流失
D.商业银行违反用工法
E.外部人员盗窃
12.操作风险涉及的领域广泛,形成原因复杂,其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看,包括(   )引起的操作风险。
A.人员
B.流程
C.经营环境变化
D.组织结构
E.外部欺诈
13.对全面风险管理框架的评估,主要是对(   )的评估。
A.实质性风险
B.公司治理
C.人员配置
D.风险政策流程和限额
E.信息系统
14.公司治理是现代商业银行稳健经营的核心,完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的基石。良好的公司治理目标包括(   )。
A.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任
B.完善议事和决策机构,建立议事规则和决策程序
C.建立外部监事制度
D.建立独立董事制度
E.发挥公众参与的积极作用
15.商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据,并遵循统一的损失数据收集流程与规范。内部损失数据收集的内容包括(   )。
A.明确损失所有者
B.总损失金额信息
C.损失事件发生的时间
D.总损失中收回部分信息
E.损失事件发生的主要原因、主要因素
16.下列属于操作风险的风险缓释手段的有(   )。
A.业务连续性管理计划
B.商业保险
C.货币市场基金
D.业务外包
E.国库券
17.以下关于资产流动性的说法,正确的有(   )。
A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金
B.资产的变现能力越强,所付成本越低,则流动性越强
C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力
D.资产流动性应当从零售和公司/机构两个角度进行分析
E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量,把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较,以确定流动性的适宜度
18.以下属于影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号的有(   )。
A.外部评级下降
B.市场上出现关于该商业银行的负面传言
C.客户大量求证不利于商业银行的传言
D-存款大量流失
E.融资成本上升
19.在风险缓释的处理中,质押的处理非常严格,质押品中属于现金类资产的有(   )。
A. 外币现金
B.评级AA一级(含)以上地区政府发行的债券
C.银行存单
D.黄金
E.中央政府发行的债券
20.下列属于流动性风险预警内部指标的有(   )。
A. 多项业务风险水平增加
B.盈利能力下降
C.负债过于集中
D.资产质量下降
E.外部评级下降
21.下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容有(   )。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.培养开放、互信、互助的机构文化
C.建立强大的、动态的风险管理系统,有能力提供风险事件的早期预警
D.只考虑股东的利益
E.有明确记载的危机处理流程
22.商业银行引发声誉风险的不利反映包括(   )。
A.客户的不满
B.出现挤兑现象
C.引发公共抗议活动
D.出现流动性危机
E.给商业银行创造新的价值
23.声誉危机管理需要技能、经验,以及全面细致的危机管理规划,以便在危机情况下,为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括(   )。
A.预先制定战略性的危机管理规划
B.提高日常解决问题的能力
C.危机现场处理
D.提高发言人的沟通能力
E.模拟训练和演习
24.监事会监督和测评的方式包括(   )。
A.列席会议
B.访谈座谈
C.调阅文件
D.检查与调研
E.监督测评
25.下列关于战略风险细化的说法,正确的有(   )。
A.产品成本增加属于行业风险
B.提供电子银行服务属于竞争对手风险
C.根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险
D.产品研发失败属于项目风险
E.收益下降属于品牌风险
26.中国银监会提出的银行监管理念包括(   )。
A.管法人
B.提高监管标准
C.管内控
D.管风险
E.提高透明度
27.风险监管核心指标分为(   )。
A.风险水平类指标
B.风险迁徙类指标
C.风险缓释类指标
D.风险对冲类指标
E.风险抵补类指标
28.良好的银行公司治理的特征包括(   )。
A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界
B.对经营中各种风险有充分的认识和衡量
C.完善内部控制和风险管理体系
D.科学的激励约束机制
E.建立良好的控制结构和具体控制措施
29.风险计量模型的监督检查主要包括(   )。
A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理
B.是否积累足够的历史数据
C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化,以及其他突发事件的例外安排
D.风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理,并充分应用其结果
30.下列关于资本监管的说法,正确的有(   )。
A.经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本
B.资本监管是审慎银行监管的核心.
C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
D.资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段
E.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程
31.关于信用风险,下列说法正确的有(   )。
A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险
B.对大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源
C.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,又存在于信用担保贷款承诺及衍生品交易等表外业务中
D.信用风险观察数据多且易获取,具有明显的系统性风险特征
E.信用风险是商业银行最复杂的风险种类
32.根据不同的管理需要和本质特征,银行资本可分为(   )。
A.账面资本
B.内部资本
C.监管资本
D.外部资本
E.经济资本
33.商业银行风险管理组织包括(   )。
A.董事会及最高风险管理委员会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理部门
E.其他风险控制部门/机构
34.其他主要风险控制部门/机构包括(   )。
A.高级管理层
B.财务部门
C.内部审计部门
D.法律/合规部门
E.外部监督机构
35.商业银行的风险管理流程包括(   )。
A.风险识别
B.风险避免
C.风险计量
D.风险监测
E.风险控制
36.常用的风险识别与分析方法有(   )。
A.制作风险清单
B.资产财务状况分析法
C.失误树分析方法
D.分解分析法
E.敏感性分析法
37.在实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为(   )。
A.完全损失
B.不完全损失
C.预期损失
D.非预期损失
E.灾难性损失
38.内部控制是对风险进行(   )的动态过程和机制。
A.事前防范
B.事中防范
C.事中控制
D.事后监督
E.事后纠正
39.内部资本充足评估报告的主要内容包括(   )。
A.风险评估
B.风险预测
C.资本规划
D.资本评估
E.压力测试
40.风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度,表示为资产质量从前期到本期变化的比率,其主要包括(   )。
A.正常贷款迁徙率
B.正常类贷款迁徙率
C.关注类贷款迁徙率
D.次级类贷款迁徙率
E.可疑类贷款迁徙率
二、多项选择题
1.BDE[解析]商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策,确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性,并融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。
2.BDE[解析]信用衍生产品与传统金融衍生产品相比,其特点有:保密性、交易性、灵活性和债务的不变性。杠杆性和替代性是信用衍生产品与传统金融衍生产品共同的特点。
3.ABDE[解析]贷款最低定价一(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。其中,资金成本包括债务成本和股权成本;经营成本包括日常管理成本和税收成本;风险成本指预期损失;资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本。
4.AB[解析]资金实力属于基本面指标中的实力类指标,净资产收益率属于盈利能力指标,总资产周转率属于营运能力指标。
5.ABCD[解析]先进的风险管理理念主要包括:①风险管理水平体现商业银行的核
心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段;②风险管理的目标不是消除风险,而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡;③风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中.并服务于业务发展;④应充分了解所有风险,并建立和完善风险控制机制,对于不了解或无把握控制风险的业务,应采取审慎态度对待。树立正确的风险管理理念是健康的风险文化的内容。
6.ABD[解析]零售风险暴露应同时具有三方面特征:①债务人是一个或几个自然人;②笔数多,单笔金额小;③按照组合方式进行管理。
7.ABCD[解析]根据国际先进银行的市场风险管理实践,市场风险报告具有多种形式和作用,包括投资组合报告、风险分解“热点”报告、最佳投资组合复制报告、最佳风险对冲策略报告。
8.BC[解析]流动性应急计划主要包括两方面内容:危机处理方案、弥补现金流量不足的工作程序。
9.BCE[解析]根据不同类型,外汇敞口可以大致分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险,一般有三种计算方法:①累计总敞口头寸法;②净总敞口头寸法;③短边法。方差一协方差法、历史模拟法是选择VaR值的计算方法。
10.ABCDE[解析]风险监管框架涵盖了六个相互衔接、循环往复的监管步骤:了解机构,风险评估,规划监管行动,准备风险为本的现场检查,实施风险为本的现场检查并确定评级,监管措施、效果评价和持续的非现场监测。
11.ABCD[解析]形成操作风险的因素主要有四个:人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。人员因素是内部欺诈、失职违规以及员工的知识/技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成不良影响而引起的风险。
12.ABD[解析]操作风险涉及的领域广泛,形成原因复杂,其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看,包括人员、流程、系统及组织结构引起的操作风险;从外部因素来看,包括经营环境变化、外部欺诈、外部突发事件等。
13.ABDE[解析]风险评估主要包括两个方面的内容:①对全面风险管理框架的评估,其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估;②实质性风险评估,对银行面临的所有实质性风险进行全面评估。
14.ABCD[解析]公司治理是现代商业银行稳健经营的核心,完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的基石。良好的公司治理目标是明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任,完善议事和决策机构,建立议事规则和决策程序,建立外部监事制度,建立独立董事制度。
15.BCDE[解析]商业银行的内部损失数据应全面覆盖对全行风险评估有重大影响的所有重要的业务活动。除总损失金额信息外.商业银行还应收集损失事件发生的时间、总损失中收回部分等信息以及损失事件发生的原因、主要因素等的描述性信息。
16.ABD[解析]目前.主要的操作风险的风险缓释手段有业务连续性计划、商业保险和业务外包。
17.BCE[解析]资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能
力,资产的变现能力越强,所付成本越低,则流动性越强,商业银行应当估算所持有的可变现资产量,把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较,以确定流动性的适宜度.所以B、C、E项正确;A、D属于负债流动性的内容。
18.ABC[解析]影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有市场上出现关于该
商业银行的负面传言,外部评级下降,客户大量求证不利于商业银行的传言,所发行的股票价格下跌等,所以A、B、C正确;D、E项属于融资指标/信号。
19.ACD[解析]质押的处理非常严格,认可的质押品大体分为两类:①现金类资产,主
要包括外币现金、银行存单、黄金等;②高质量的金融工具,包括评级为AA一级(含)以上国家或地区政府发行的债券等,我国中央政府、政策性银行和中央政府投资的公用企业发行的债券、票据等。
20.ABCD[解析]商业银行流动性风险预警的内部指标主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如,某项或多项业务/产品的风险水平增加、盈利能力下降、资产或负债过于集中、资产质量下降等。外部评级下降属于外部指标。
21.ABCE[解析]有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容包括明确商业银行的战略愿景和价值理念.培养开放、互信、互助的机构文化,建立强大的、动态的风险管理系统.有能力提供风险事件的早期预警,有明确记载的危机处理/决策流程等。深入理解不同利益持有者对自身的期望值,不能只考虑股东的利益。
22.ABCD[解析]商业银行引发声誉风险的不利反映包括客户的不满、出现挤兑现象、引发公共抗议活动、出现流动性危机。
23.ABCDE[解析]声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划,以便在危机情况下,为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括预先制定战略性的危机管理规划,提高日常解决问题的能力,危机现场处理.提高发言人的沟通能力,危机处理过程中的持续沟通,管理危机过程中的信息交流,模拟训练和演习等。
24.ABCDE[解析]监事会对股东大会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等工作。监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式,以及综合利用非现场监测与现场抽查手段。对商业银行的决策过程、决策执行、经营活动.以及董事和高级管理人员的工作表现进行监督和测评。
25.ABCD[解析]产品成本增加属于行业风险;提供电子银行服务属于竞争对手风险:根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险;产品研发失败属于项目风险;收益下降属于行业风险。
26.ACDE[解析]中国银监会提出的银行监管理念包括管法人、管内控、管风险、提高透明度。
27.ABE[解析]风险监管核心指标分为风险迁徙、风险抵补、风险水平三个主要类别。
28.ACD[解析]良好的银行公司治理的特征包括银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界,完善内部控制和风险管理体系,与股东价值相挂钩的有效监督考核机制,科学的激励约束机制和先进的管理信息系统,所以A、C、D项正确;建立良好的控制结构和具体控制措施,对经营中的各种风险有充分的认识和衡量属于完善健全的内部控制体系需要遵守的基本原则,所以B、E项错误。
29.ABCDE[解析]监督管理机构对风险计量模型的监督检查主要包括以下几个方面:①建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理;②是否积累足够的历史数据,用于计量、检测风险的各种主要假设、参数是否恰当;③是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化,以及其他突发事件的例外安排;④是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序;⑤对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全;⑥风险管理人员是否充分理解模型原理、并充分应用其结果。
30.BCDE[解析]经济资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。资本监管是审慎银行监管的核心,资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段,资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段,资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。
31.ABCE[解析]信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。对大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。与市场风险相比,信用风险观察数据少且不易获取,因此具有明显的非系统性风险特征。
32.ACE[解析]根据不同的管理需要和本质特征,银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。
33.ABCDE[解析]商业银行风险管理组织包括董事会及最高风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门、其他风险控制部门/机构。
34.BCDE[解析]其他主要风险控制部门/机构有:财务部门、内部审计部门、法律/合规部门、外部监督机构。
35.ACDE[解析]商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。
36.ABCD[解析]制作风险清单是商业银行识别与分析风险的最基本、最常用的方法。它是指采用类似于备忘录的形式,根据八大风险分类,将商业银行所面临的风险逐一列举,并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析。此外,常用的风险识别与分析方法还有资产财务状况分析法、失误树分析法、分解分析法。
37.CDE[解析]在实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
38.ACDE[解析]内部控制是商业银行为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。
39.ACE[解析]内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告,内容涵盖内部资本充足评估的主要内容,即风险评估、资本规划和压力测试。
40.ABCDE[解析]风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度,表示为资产质量从前期到本期变化的比率,包括正常贷款迁徙率、正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率。

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