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2016年银行从业考试《风险管理》真题精编试卷(三)多选题

2016-12-30 17:38 来源: 作者:
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二、多项选择题(共40题,每小题1分,共40分。以下各小题所给出的五个选项中,有两项或两项以上符合题目要求,请选择相应选项,多选、少选、错选均不得分)
1.在资产负债风险管理阶段中

二、多项选择题(共40题,每小题1分,共40分。以下各小题所给出的五个选项中,有两项或两项以上符合题目要求,请选择相应选项,多选、少选、错选均不得分)
1.在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有(   )。
A.定量分析
B.实证分析
C.久期分析
D.定性分析
E.缺口分析
2.零售风险暴露的类别包括(   )。
A.个人住房抵押贷款
B.合格循环零售风险暴露
C.专业贷款风险暴露
D.其他零售风险暴露
E.一般公司风险暴露
3.商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用,主要体现在(   )。
A.资本为商业银行提供融资
B.吸收和消化损失
c.限制商业银行过度业务扩张和风险承担
D.维持市场信心
E.是商业银行风险管理根本的驱动力
4.资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合有(   )。
A.债券投资组合
B.买入返售资产
C.黄金投资组合
D.金融销售组合
E.零售信贷组合
5.对于巨大的灾难性损失,下列(   )不属于商业银行通常采用的手段。
A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.保险手段
D.资本金
E.核心资本
6.商业银行风险管理部门的职责包括(   )。
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
C.核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况
7.下列各项中属于内部审计的主要内容的有(   )。
A.信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况
B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C.与风险相关的资本评估系统情况
D.经营管理的合规性及合规部门工作情况
E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造
8.下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系,说法正确的有(   )。
A.商业银行管理战略与风险管理密切相关,相互作用
B.商业银行战略管理是商业银行核心竞争力的体现
C.风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面
D.风险管理目标包括战略目标
E.风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径
9.法律/合规部门主要承担的职责包括(   )。
A.协助制定法律政策
B.适时修订规章制度和操作规程,使其符合法律和监管要求
C.开展法律培训和教育项目
D.经营管理的合规性和合规部门工作情况
E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造
10.根据经济合作与发展组织的公司治理准则,治理结构框架应当做到(   )。
A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任,并在全行实行问责制
B.维护股东的权利,确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等待遇
C.确认利益相关者的合法权利
D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
11.资本充足率压力测试框架的主要内容包括(   )。
A.结果输出
B.情景选择
C.定量压力测试
D.结果分析
E.定性压力测试及管理行动
12.以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有(   )。
A.Credit Metrics本质上是一个VaR模型
B.Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.Credit Portfolio View是Credit Metrics模型的一种补充
D.Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人
E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
13.常用的风险事后控制的方法有(   )。
A.风险转移
B.风险定价
C.风险资本的重新分配
D.提高风险资本水平
E.制定应急预案一
14.根据《巴塞尔新资本协议》,针对个人的循环零售贷款应满足(   )。
A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的
B.子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元
C.必须保留子组合的损失率数据
D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致
E.办理该业务时,应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势
15.商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,商业银行为了降低客户违约风险引致的损失,而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程,下列属于原有贷款结构的有(   )。
A.贷款期限
B.贷款金额
C.贷款汇率
D.贷款人信用
E.贷款费用
16.期权性风险中的期权包括(   )。
A.交易所交易的期权
B.场外的期权合同
C.债券或存款的提前兑付
D.贷款的提前偿还
E.银行资产、负债之间的币种不匹配
17.即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易,它可以(   )。
A.满足客户对不同货币的需求
B.用来调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险
C.防范市场风险
D.控制汇率风险
E..避免市场风险
18.单一法人客户信用风险识别包括(   )。
A.单一法人客户的基本信息分析
B.单一法人客户的财务状况分析
C.单一法人客户的非财务因素分析
D.单一法人客户的担保分析
E.单一法人客户的竞争对手分析
19.商业银行对交易账户进行市值重估,通常采用的方法有(   )。
A.盯市
B.盯模
C.按照成本价值计值
D.按照历史价值计值
E.按照账面价值计值
20.下列关于止损限额的说法,正确的有(   )。
A.止损限额是指所允许的最大损失额
B.止损限额是指所允许的最小损失额
c.适用于l日、l周或一个月等一段时间内的累计损失
D.只适用于长时间(如1年)的累计损失
E.当某个头寸的累计损失接近止损限额时,必须立即变现
21.良好的银行公司治理应具备的特征有(   )。
A.银行与外界有效的制衡关系和清晰的职责边界
B.完善的内部控制和风险管理体系
C.科学的激励约束机制
D.与股东价值相挂勾的有效监督考核机制
E.先进的管理信息系统
22.金融期货按照交易对象的不同,可分为(   )。
A.货币期货
B.大豆期货
C.指数期货
D.黄金期货
E.利率期货
23.单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有(   )。
A.识别和评价财务报表风险
B.识别和评价利益状况
C.识别和评价经营管理状况
D.识别和评价负债管理状况
E.识别和评价资产管理状况
24.利率风险按照来源不同,可以分为(   )。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
E.国家风险
25.汇率风险可以分为(   )。
A.基准风险
B.期权性风险
C.外汇交易风险
D.外汇结构性风险
E.外汇违约风险
26.商业银行可根据自身的(   ),自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。
A.注册资本
B.盈利能力
C.业务特点
D.风险状况
E.经营范围
27.常用的市场风险限额包括(   )。
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.损失限额
E.追索限额
28.下列关于流动性风险与各类主要风险的关系说法中,正确的有(   )。
A.操作风险可能造成重大经济损失,从而对流动性状况生产严重影响
B.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升,贷款收益显著下降,从而增加流动性风险
C.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉,进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失,最终使商业银行陷入流动性危机
D.承担过高的市场风险可能导致投资组合价值严重受损,从而增加流动性风险
E.错误的战略决策可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响
29.商业银行的风险管理应重在分析不同风险状况或条件下(   )。
A.损失的类型
B.损失发生的可能性
C.可能遭遇的损失规模
D.弥补损失的方法
E.损失的确认
30.资产负债风险管理理论重点强调对资产业务和负债业务的协调管理,通过(   ),实现总量平衡和风险控制。
A.匹配资产负债期限结构
B.经营目标互相代替
C.严格审批制度
D.减少信用放款
E.资产分散
31.下列各项中,属于银行内部流程中的流程无效因素的有(   )。
A.缺乏必要的流程
B.依赖手工录入
C.设计不完善
D.管理信息不准确
E.项目资金不足
32.商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的。经营环境的变化、外部突发事件等都会影响其正常的经营活动甚至造成损失。下列各项中属于引发操作风险外部事件的有(   )。
A.洗钱
B.错误监控/报告
C.政治风险
D.违反用工法
E.自然灾害
33.在引发操作风险的内部流程因素中,引起财务/会计错误的主要原因有(   )。
A.财会制度不完善
B.管理流程不清晰
C.财会系统建设存在缺陷
D.结算/支付系统延迟
E.文件/合同缺陷
34.流动性风险是(   )长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.信用风险
B.汇率风险
c.操作风险
D.战略风险
E.声誉风险
35.下列属于国际会计准则对金融资产划分优点的有(   )。
A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间和数量,以
及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.是基于会计核算的划分
E.维持良好的公共关系
36.流动性风险预警信号中的融资预警信号包括(   )。
A.商业银行内部有关风险水平的指标变化
B.债权人提前要求兑付造成支付能力不足
C.存款大量流失
D.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升
E.所发行股票价格下跌
37.假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产加权平均久期为6年,负债加权平均久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响有(   )。
A.损失13亿元
B.盈利13亿元
C.整体价值无变化
D.流动性增强
E.流动性下降
38.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有(   )。
A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
C.银行呆账收回率大幅减小
D.银行工作人员服务态度恶劣
E.银行不能按时完成客户的兑现要求
39.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括(   )。
A.机构准入
B.业务准人
C.高级管理人员准入
D.资质准入
E.风险控制水平
40.风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程,除了规划监管行动和风险评估,其他的流程有(   )。
A.了解机构
B.准备风险为本的现场检查
C.对监管结果汇总报告
D.实施风险为本的现场检查并确定评级
E.持续的非现场监测
二、多项选择题
1.CE[解析]缺口分析、久期分析是资产负债风险管理模式的重要分析手段。
2.ABD[解析]零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类。个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押贷款。合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款,对单一客户最大信贷余额不超过100万元。其他零售风险暴露是指除个人住房抵押贷款和合格循环零售风险暴露之外的其他对自然人的债权。C、E项属于公司风险暴露的类别。
3.ABCDE[解析]商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用,A、B、C、D、E为商业银行资本的五个主要方面的体现,所以A、B、C、D、E为正确答案。
4.ABE[解析]资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合,包括但不限于公信贷组合、零售信贷组合、债券投资组合、买入返售资产、股权投资组合、金融衍生品组合、资产证券化组合及表外业务等。
5.ABDE[解析]对于巨大的灾难性损失,商业银行通常采用保险手段来转移。
6.ACDE[解析]商业银行风险管理部门的职责包括:④监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额;②核准复杂金融产品的定价模型;③协助财务控制人员进行价格评估;④全面掌握商业银行的整体风险状况,所以A、C、D、E项正确。确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构属于高级管理层的职责,所以B项错误。
7.ABCD[解析]内部审计的主要内容包括:①经营管理的合规性及合规部门工作情
况;②内部控制的健全性和有效性;③风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性;④信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况;⑤会计记录和财务报告的准确性和可靠性;⑥与风险相关的资本评估系统情况;⑦机构运营绩效和管理人员履职情况等。E项属于法律/合规部门的职责。
8.ACE[解析]商业银行管理战略与风险管理密切相关,相互作用.商业银行风险管理水平是商业银行核心竞争力的体现,所以A项正确,B项错误;风险管理是商业银行战略的一个十分重要的方面,战略目标包括风险管理目标,所以C项正确,D项错误;风险管理过程本身是实现风险管理目标以及整个战略目标的重要路径,所以E项正确。
9.ABCE[解析]法律/合规部门主要承担的职责包括:①协助制定法律政策;②适时修订规章制度和操作规程,使其符合法律和监管要求;③开展法律培训和教育项目:④关注、正确理解法律/合规/监管要求以及最新发展,为高级管理层提供建议;⑤参与商业银行的组织架构和业务流程再造;⑥参与商业银行新产品/服务开发,提供必要的法律/合规测试、审核和支持,所以A、B、C、E正确,经营管理的合规性和合规部门工作情况属于内部审计部门的内容,所以D项错误。
10.BCDE[解析]根据经济合作与发展组织的公司治理准则,治理结构框架应当做到维
护股东的权利,确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇,确认利益相关者的合法权利,保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息,确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管,所以B、C、D、E正确;A项属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循的原则之一。
11.ABCE[解析]资本充足率压力测试框架的主要内容包括如下:①情景选择;②定量压力测试;③定性压力测试及管理行动;④结果输出。
12.ACDE[解析]Credit MetriCs本质上是一个VaR模型,所以A项正确;Credit Met-riCs达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的,所以B项错误;Credit Portfolio View是Credit MetriCs模型的一种补充,Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人,所以C、D项正确;Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的,所以E项正确。
13.ACD[解析]常用的风险事后控制方法有:风险缓释或风险转移;风险资本的重新分配;提高风险资本水平。
14.ABCDE[解析]根据《巴塞尔新资本协议》,针对个人的循环零售贷款应满足的标准是循环的、无抵押的、未承诺的,子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元,必须保留子组合的损失率数据,循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致,办理该业务时,应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势。
15.ABE[解析]商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时.商业银行为了降低客户违约风险引致的损失,而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。
16.ABCD[解析]期权风险是一种越来越重要的利率风险,源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。期权可以是单独的金融工具,如场内(交易所)交易的期权和场外的期权合同,也可以隐含于其他的标准化金额工具之中,如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。通常,期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行。E选项为汇率风险。
17.AB[解析]在实践中,即期通常是指即期外汇买卖,即交割日为交易日以后的第二个工作目的外汇交易。即期外汇买卖除了可以满足客户对不同货币的需求外,还可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险。
18.ABCD[解析]商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时,必须对客户有所了解。单一法人客户信用风险识别包括单一法人客户的基本信息分析、单一法人客户的财务状况分析、单一法人客户的非财务因素分析、单一法人客户的担保分析。
19.AB[解析]市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。商业银行在进行市值重估时通常采用盯市与盯模两种方法。盯市即按市场价格计值,按市场价格对头寸的计值至少应逐日进行,其好处是收盘价往往有独立的信息来源,并且很容易得到。盯模即按模型计值,当按市场价格计值存在困难时,银行可以按照数理模型确定的价值计值。
20.AC[解析]止损限额是指所允许的最大损失额。通常,当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时,就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用于1日、l周或1个月等一段时间内的累计损失。、
21.BCE[解析]良好的银行公司治理应具备以下五个方面的特征:银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界、完善的内部控制和风险管理体系、与股东价值相挂钩的有效监督考核机制、科学的激励约束机制、先进的管理信息系统。
22.ACE[解析]期货是在场内进行交易的标准化远期合约,包括金融期货和商品期货等交易品种。金融期货按照交易对象可以分为利率期货、货币期货、指数期货三类,故A、C、E选项正确。B、D选项属于商品期货。
23.ACDE[解析]财务报表分析是对资产负债表和损益表进行分析,有助于商业银行深入了解客户的经营状况以及经营过程中存在的问题。单一法人客户的财务报表分析应特别关注以下四项内容:识别和评价财务报袁风险;识别和评价经营管理状况;识别和评价资产管理状况;识别和评价负债管理状况。
24.ABCD[解析]利率风险按照来源不同,分为:①重新定价风险。商业银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差异;②收益率曲线风险。收益率曲线的非平行移动,对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。从而形成收益率曲线风险;③基准风险。利息收入和利息支出所依据的基础不同,所以变化的方向和幅度也不同;④期权性风险。一般而言,期权和期权性条款都在对买方有利,而对卖方不利的时候执行。
25.CD[解析]汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。汇率风险大致可以分为两类:外汇交易风险、外汇结构性风险。
26.CD[解析]商业银行可根据自身的业务特点、风险状况和管理水平,自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。
27.ABC[解析]限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。常用的市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。头寸限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额,风险价值限额是对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额,止损限额是指所允许的最大损失额。
28.ACDE[解析]以上关于流动性风险与各类主要风险的关系的说法均正确。
29.BC[解析]针对商业银行经营管理的特殊性,从其内部控制和外部监管的角度,要更加关注风险可能造成的损失。因此,商业银行的风险管理就重在分析不同风险状况或条件下,商业银行可能遭遇的损失规模。以及损失发生的可能性。
30.ABE[解析]资产负债风险管理理论重点强调对资产业务和负债业务的协调管理,通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散,实现总量平衡和风险控制。
31.BDE[解析]流程无效的因素包括依赖手工录入、管理信息不准确、管理信息不及时、未保留相应文件、流程中断、项目和主动变更的增加或集中、项目未达到特定目标、项目资金不足和流程发生冲突,所以B、D、E项正确;A项是流程缺失;C项是流程设计不完善。
32.ACE[解析]外部事件可能是内部控制失败或内部控制的薄弱环节,也可能是外部因素对商业银行运作或声誉造成的威胁,主要包括外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁,故A、C、E选项正确。B选项属于内部流程引发的操作风险,D选项属于人员因素引发的操作风险。
33.ABC[解析]财务/会计错误是指商业银行内部在财务管理和会计账务处理方面存在流程错误,主要原因是财会制度不完善,管理流程不清晰,财会系统建设存在缺陷等。
34.ACDE[解析]流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。
35.ABD[解析]国际会计准则对金融资产划分的优点在于它是基于会计核算的划分,而且按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时问和数量,以及在账户之间变动、终止的量化标准,有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持。
36.BC[解析]A项属于内部信号,D、E项属于外部信号。
37.AE[解析]资产价值的变化=-[6×1000×(8.5%-8%)÷(1+8%)]=-27.8(亿元);负债价值的变化=-[4×800×(8.5%-8%)÷(1+8%)]=-l4.8(亿元),合计价值变化=-l3(亿元),即商业银行的合计价值损失为l3亿元,其流动性可能因此而减弱。
38.ABCDE[解析]题中各项都能对商业银行的声誉风险造成影响。
39.DE[解析]市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入包括三个方面:机构准入、业务准入和高级管理人员准入。
40.ABDE[解析]风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程,具体包括了解机构,风险评估,规划监管行动,准备风险为本的现场检查,实施风险为本的现场检查并确定评级,监管措施、效果评价和持续的非现场监测。

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