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2016年银行从业考试《风险管理》真题精编试卷(四)多选题

2016-12-30 17:44 来源: 作者:
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二、多项选择题(共40题,每小题1分,共40分。以下各小题所给出的五个选项中,有两项或两项以上符合题目要求,请选择相应选项,多选、少选、错选均不得分)
1.商业银行在识别和分析贷款

二、多项选择题(共40题,每小题1分,共40分。以下各小题所给出的五个选项中,有两项或两项以上符合题目要求,请选择相应选项,多选、少选、错选均不得分)
1.商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应当更多地关注系统性风险可能造成的影响,包括(   )。
A.微观经济因素
B.宏观经济因素
C.行业风险
D.声誉风险
E.区域风险
2.期权的价值由(   )组成。
A.市场价格
B.内在价值
C.执行价格
D.时间价值
E.收益率
3.在单一法人客户的财务状况分析中,财务比率内容主要包括(   )。
A.负债比率
B.盈利能力比率
C.效率比率
D.杠杆比率
E.流动比率
4.在现金流量分析中,现金流的内容包括(   )。
A.并购活动的现金流
B.经营活动的现金流
C.投资活动的现金流
D.融资活动的现金流
E.贷款活动的现金流
5.担保方式主要有(   )。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金
6.以下属于主要金融交易产品的有(   )。
A.即期
B.远期
C.期货
D.互换
E.期权
7.金融期货主要包括(   )。
A.利率期货
B.货币期货
C.指数期货
D.黄金期货
E.商品期货
8.广义上讲,银行机构的市场准人包括(   )。
A.机构准人
B.业务准入
C.区域准入
D.高级管理人员准入
E.级别准人
9.关于商业银行公司治理的理解,正确的有(   )。
A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下,为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制
B.是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排
C.公司治理与董事会和高级管理层管理商业银行业务无关
D.良好的公司治理能够激励董事会和高级管理层一致地追求符合商业银行和股东利益的目标
E.我国商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度
10.内部流程因素引起的操作风险主要包括(   )。
A.财务/会计错误
B.文件/合同缺陷
C.产品设计缺陷
D.错误监控/报告
E.结算/支付错误
11.在操作风险的自我评估的过程中,依据评审对象的不同,可采用的方法有(   )。
A.流程分析法
B.情景模拟法
C.风险地图法
D.调查问卷法
E.损失分布法
12.中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中明确提出的监管资本要求有(   )。
A.最低资本要求
B.储备资本要求和逆周期资本要求
C.系统重要性银行附加资本要求
D.非系统重要性银行附加资本要求
E.第二支柱资本要求
13.下列关于法人客户评级模型说法,正确的有(   )。
A.Z计分模型认为,影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等
B.作为违约风险的指标,Z值越高,违约概率越低
C.Risk Cale模型是适合于上市公司的违约概率模型
D.Risk Calc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量
E.Credit Monitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型
14.下列关于高级计量法的说法中,正确的有(   )。
A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一
B.商业银行采用高级计量法,应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型
C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则
D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线
E.将银行视为一个整体来衡量操作风险,只分析银行整体的操作风险水平,而不对其构成进行分析
15.商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息:商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方,其报告内容大致包括(   )。
A.风险状况
B.损失事件
C.诱因控制措施
D.关键风险指标
E.资本金水平
16.止损限额适用于(   )的累计损失。
A.1日
B.2年
C.1周
D.1个月
E.3个月
17.保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用,这些作用包括(   )。
A. 增进市场信心
B.确保银行有能力履行贷款承诺
C.避免银行资产廉价出售
D.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价
E.规避一切商业风险
18.零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度,其存款意愿通常取决于自身的(   )。
A.金融知识
B.金融经验
C.银行的地理位置
D.产品种类
E.服务质量
19.下列关于流动风险与信用风险的关系,说法正确的有(   )。
A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降,从而增加流动性风险
C.可能因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损
D.操作风险可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响
E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉,最终使商业银行被动陷入流动性危机
20.我国商业银行业的“三性原则”有(   )。
A.风险性
B.流动性
C.安全性
D.效益性
E.稳定性
21.下列选项中,体现了建立良好的声誉风险管理体系的优势的有(   )。
A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失
B.招募和保留最佳雇员
C.维持客户和供应商的忠诚度
D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求
22.战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划,并定期修改。其中,战略规划应当包含(   )。
A.实施方案中所涉及的风险因素
B.与其他竞争对手战略实施方案的比较
C.实施方案的预期风险损失和财务分析
D.实施方案中的潜在收益以及可接受的风险水平
E.银行日常管理的规范
23.在战略风险评估中,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件,这些假设可以是(   )。
A.整体经济指标
B.利率变化及预期
C.公司治理结构
D.信用风险参数
E.公司的整体战略
24.在战略风险管理中,下列属于商业银行面临的外部风险的有(   )。
A.技术风险
B.信用风险
C.竞争对手风险
D.操作风险
E.品牌风险
25.截至目前,金融机构普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作有(   )。
A.推行全面风险管理理念
B.预先评估市场对商业银行的盈利预期
C.改善公司治理,并预先做好防范危机的准备
D.确保各类风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理
E.监管机构责令整改一些不利信息
26.按照执行价格划分,期权可以分为(   )。
A.美式期权
B.欧式期权
C.价内期权
D.平价期权
E.价外期权
27.当前,我国商业银行信息披露主要存在的问题有(   )。
A.信息披露内容不全面
B.风险信息披露不充分
C.表外业务信息披露不充分
D.影响利益相关方作出决策
E.信息披露监控机制仍需进一步完善
28.市场风险指标包括(   )。
A.不良资产率
B.预期损失率
C.累积外汇敞口头寸比例
D.市值敏感性比率
E.贷款损失准备金率
29.下列关于风险监管的说法,正确的有(   )。
A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段,对银行机构风险状况进行全面评估和监控
B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况
C.银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平,还包括其单一或部分分支机构的风险水平
D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上,建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制
E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线
30.下列属于CAMELS的有(   )。
A.资本充足性
B.资产结构
C.资产质量
D.盈利性
E.市场风险敏感度
31.下列不属于资产负债风险管理模式阶段特点的有(   )。
A.通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散
B.重视对资产业务的风险管理
C.加大商业银行经营的风险
D.重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理
E.金融衍生产品的广泛应用
32.可以用来量化收益率风险或者收益率波动性的指标有(   )。
A.预期收益率
B.中位数
C.方差
D.标准差
E.众数
33.全面风险管理模式阶段的特点有(   )。
A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B.从单一的资本充足约束,转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束
C.提出了一系列监管原则
D.继续以资本充足率为核心
E.从单纯的信用风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举
34.公司董事会作为风险管理的一个组织机构,其职责和要求主要体现在下列(   )方面。
A.董事会是商业银行的最高风险管理机构
B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
C.董事会是我国商业银行所特有的机构
D.风险管理总监应当是董事会成员
E.董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平
35.商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估,还包括(   )。
A.良好的价值理念和风险文化
B.科学、有效的激励约束机制
C.信息交流与反馈
D.监督与纠正
E.内部控制措施
36.下列关于监事会职责的说法,正确的有(   )。
A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作
B.监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系
C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动,以及董事、高级管理人员的工作表现,进行监督与测评
D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作
E.监事会负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险
37.某2年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%,假设市场利率突然上升l%,则按照久期公式计算,该债券价格(   )。
A.下降2.11%
B.下降2.50%
C.下降2.22元
D.下降2.5元
E.上升2.5元
38.为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中,商业银行可以采取(   )等一系列全新的风险管理技术和方法,防范和转移风险。
A.人员培训
B.总体组合限额
C.资产证券化
D.信用衍生产品
E.授信集中度限额
39.以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中,不属于非财务因素分析的有(   )。
A.管理层风险分析
B.地区风险分析
C.生产和经营风险分析
D.微观经济分析
E.自然环境分析
40.下列关于贷款组合信用风险的说法,正确的有(   )。
A.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人,有助于降低商业银行资产组合的整体风险
C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人,有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D.相对于单笔贷款业务,贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
二、多项选择题
1.BCE[解析]与单笔贷款业务的信用风险识别不同,商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应当更多地关注系统性风险可能造成的影响,包括宏观经济因素、行业风险、区域风险。
2.BD[解析]期权的价值由时间价值和内在价值组成。
3.BCDE[解析]商业银行应当根据主要财务比率/指标来研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等情况,内容包括盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率。
4.BCD[解析]现金流是指现金在企业内的流入和流出,分为三个部分:经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。
5.ABCDE[解析]担保是指为维护债权人和其他当事人的合法权益、提高贷款偿还的
可能性、降低商业银行资金损失的风险,由借款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障,为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源。担保方式主要有:保证、抵押、质押、留置与定金。
6.ABCDE[解析]在全球金融市场,可供商业银行参与并交易的金融产品数不胜数、纷繁复杂,主要金融交易产品包括:即期、远期、期货、互换、期权。
7.ABC[解析]期货是在场内(交易所)进行交易的标准化远期合约。金融期货主要包括:①利率期货——以利率为标的;②货币期货——以汇率为标的;③指数期货——以股票或其他行业指数为标的。
8.ABD[解析]广义上讲,银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入、高级管理人员准入。
9.ABDE[解析]商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下,为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制,所以A项正确;商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排,所以B项正确;公司治理涉及董事会和高级管理层管理商业银行业务及各项事务的方式,所以C项错误;良好的公司治理能够激励董事会和高级管理层一致地追求符合商业银行和股东利益的目标,所以D项正确;商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度属于我国商业银行公司治理的主要内容之一,所以E项正确。
10.ABCDE[解析]内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设
计不完善,或者没有被严格执行而造成的损失,主要包括:①财务/会计错误;②文件/合同缺陷;③产品设计缺陷;④错误监控/报告;⑤结算/支付错误;⑥交易/定价错误。
11.ABD[解析]在操作风险自我评估的过程中,可依据评审对象的不同.采用流程分析法、情景模拟法、引导会议法、调查问卷法等方法,并借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料进行操作风险自我评估,故A、B、D项正确。C、E项均为操作风险的评估方法。
12.ABCE[解析]中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出了四个层次的监管资本要求:①最低资本要求,核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%;②储备资本要求和逆周期资本要求,包括2.5%的储备资本要求和0~2.5%的逆周期资本要求;③系统重要性银行附加资本要求,为l%;④以及针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求,即第二支柱资本要求。
13.ABD[解析]Z计分模型认为,影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等。Z值越高,违约概率越低。A、B项正确。Risk CalC模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量,经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率。D项正确。Risk CalC模型是适合于非上市公司的违约概率模型,Credit Monitor模型是适合于上市公司的违约概率模型,所以C、E项错误。
14.ABC[解析]高级计量法,是商业银行很据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平,基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素,建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。操作风险高级计量法的技术要点包括制定数据清洗标准、模型构建流程。选项D、E分别是标准法和基本指标法的描述。
15.ABCDE[解析]略。
16.ACD[解析]止损限额是指所允许的最大损失额。通常,当某个头寸的累计损失达
到或接近止损限额时,就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用于l日、l周或1个月等一段时间内的累计损失。
17.ABCD[解析]保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用:增进市场信心,向外界表明银行有能力偿还借款;确保银行有能力履行贷款承诺,稳固客户关系;避免银行资产廉价出售,损害股东利益;降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。
18.ABCDE[解析]零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度,其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等感性因素。因此,从商业银行负债流动性的角度来看,零售存款相对稳定,通常被看做是核心存款的重要组成部分。
19.AB[解析]流动风险与信用风险的关系:承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升,贷款收益显著下降,从而增加流动性风险,因此A、B项正确。C项是流动性风险与市场风险的关系,D项是流动性风险与操作风险的关系,E项是流动性风险与声誉风险的关系。
20.BCD[解析]我国银行业的至关重要的“三性原则”是安全性、流动性、效益性。
21.ABCDE[解析]建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失,招募和保留最佳雇员,维持客户和供应商的忠诚度,吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力,最大限度地减少诉讼威胁和监管要求等。
22.ACD[解析]商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划并定期进行修改,其中的战略规划应"-3包括实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平,尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析。
23.ABD[解析]在战略风险评估中,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件,例如整体经济指标、利率变化及预期、信用风险参数等。
24.ACE[解析]商业银行面临的外部风险有行业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险、其他外部风险等。
25.ACD[解析]有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程以及先进的信息系统共同作用的结果。截至目前,国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术,但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是:①推行全面风险管理理念,改善公司治理,并预先做好防范危机的准备;②确保各类风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理。
26.CDE[解析]按照交易权利划分,期权分为买方期权和卖方期权;按照履约方式划分,期权分为美式期权和欧式期权;按照执行价格划分,期权分为价内期权、平价期权、价外期权。
27.ABCE[解析]当前,我国商业银行信息披露主要存在以下问题:①信息披露内容不全面;②风险信息披露不充分;③表外业务信息披露不充分;④信息披露监控机制仍需进一步完善。因此,借助外部审计机构的专业力量提高银行信息披露质量,有助于对银行产生更强有力的监管和市场约束。
28.CD[解析]市场风险指标包括累积外汇敞口头寸比例、市值敏感性比率,所以C、D项正确;A、B、E属于信用风险监测指标。
29.ABCD[解析]监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况和区域风险状况、银行机构风险状况。其中,银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平,还包括其单一或部分分支机构的风险水平。银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段,对银行机构风险状况进行全面评估和监控,所以A、B、C、D正确。内部控制是商业银行风险管理的第一道防线,所以E项错误。
30.ACDE[解析]CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。属于CAMELS的是资本充足性、资产质量、管理、盈利性、流动性、市场风险敏感度六大因素。
31.BC[解析]资产负债风险管理模式强调对资产业务、负债风险业务的协调管理,通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散,实现总显平稳和风险控制;在资产负债管理模式阶段,费雪•布菜克等成功推导出欧式期权定价的一般模型,为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路。
32.CD[解析]预期收益率是一种平均水平的概念,众数和中位数不具有衡量收益率比重的特性,标准差和方差来量化收益率的波动情况,例如,标准差越大表明不确定性越大,即出现较大收益或损失的机会增大。
33.ABCDE[解析]1988年《巴塞尔资本协议》的出台,标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。巴塞尔资本委员会2004年公布的《巴塞尔新资本协议》提出了一系列监管原则,继续以资本充足率为核心,以信用风险控制为重点,着手从单一的资本充足约束,转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束,所以B、C、D项正确;在全面的风险管理范围中指出将各种不同类型的业务纳入统一的风险管理范围,所以A项正确;《巴塞尔新资本协议》的推出,标志着现代商业银行风险管理出现了一个显著变化,就是由以前单纯的信用风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举,所以E项正确。
34.ADE[解析]高级管理层负责识别、计量、监测和控制各种风险,所以B项错误;监事会是我国商业银行所特有的机构,所以C项错误。A、D、E项说法正确。
35.ABCDE[解析]商业银行在完善内部控制体系的过程中,应当包括内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈和监督与纠正,A、B项属于内部控制环境的内容。
36.ABCD[解析]高级管理层负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险,所以E项错误;A、B、C、D均是监事会的职责。
37.AC。
38.BCDE[解析]通过设定组合限额,可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面,从而有效地控制组合信用风险,提高风险管理水平。组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两类,所以B、E项正确;资产证券化有利于分散信用风险,改善资产质量,扩大资金来源,缓解资本充足压力,提高金融系统的安全性,所以C项正确;信用衍生产品是用来转移/对冲信用风险的金融工具,可以将单笔贷款或资产组合的全部违约风险转移给交易对方,所以D项正确。
39.BD[解析]对单一法人客户进行的信用风险识别过程,非财务因素主要包括管理层风险分析,行业风险分析,生产和经营风险分析,宏观经济、社会及自然环境分析,所以B、D项不属于非财务因素分析。
40.ABCDE[解析]题中各项关于贷款组合信用风险的说法都正确。

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