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2015《风险管理》第三章第二节考点:客户评级

2015-09-21 17:35 来源: 作者:
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2015《风险管理》第三章第二节考点:客户评级 知识精讲  在学习客户评级之前,我们先来了解一下风险暴露的分类:  风险暴露主要分为以下六类:主权风险暴露、金融机构风险暴露

2015《风险管理》第三章第二节考点:客户评级

  知识精讲

  在学习客户评级之前,我们先来了解一下风险暴露的分类:

  风险暴露主要分为以下六类:主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露等。

  下面我们来看一下客户评级的有关知识:

  一、基本概念

  1.客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行,评价目标是客户违约风险,评价结果是信用等级和违约概率。

  2.违约:违约是内部评级法的重要定义,是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础。违约认定情形包括以下几种:

  (1)债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上

  (2)银行对债务人任何一笔贷款停止计息

  (3)债务状况恶化,银行核销了贷款或计提贷款损失准备

  (4)银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失

  (5)债务状况恶化,银行对借款合同条款作出消极的非商业性调整

  (6)银行将债务人列为破产企业或类似状态

  (7)债务人申请破产,或已破产

  3.违约概率:违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性,是一种事前的预测。违约概率和违约频率不同的是违约频率是一种事后的检验,不能作为内部评级的直接依据,与违约概率存在本质的区别。

  二、客户信用评级的发展

  商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。

  1.专家判断法

  专家判断法是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

  专家判断法的特点

  (1)如果信用良好,能较容易或以较低的利率获得贷款

  (2)资产负债比率对借款人违约概率影响较大

  (3)期望收益相等,收益波动性越高,违约风险越大,信用风险大,商业银行非常谨慎,即使贷款,其利率也会比较高

  (4)高利率水平是紧缩的货币政策,在该货币政策的影响下,所有企业的违约风险都会有一定程度的提高

  (5)突出问题:对信用风险的评估缺乏一致性

  (6)适用对象:刚由事业单位改制而成的企业

  2.信用评分模型

  信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型,利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险,并将借款人归类于不同的风险等级。

  信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。

  3.违约概率模型

  目前比较常用的是违约概率模型,包括CiskCalc模型,KMV的信用监控模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

  信用监控模型中企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。

  风险中性定价模型认为无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的。

  死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户的违约概率。

  考点分析

  1.客户评级的概念可能会考到,特别是评级目标、评价主体、评价结果等。

  2.信用评级的违约概率模型是一个重点。

  考题回顾

  单选:高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策,从宏观的角度看,在该货币政策的影响下,通常会使(  )。

  A.所有企业的履约程度有一定程度的提高

  B.潜在借款人的风险水平下降

  C.借款人承受较低的风险

  D.所有企业的违约风险有一定程度的提高

  【参考答案】D

  【金考解析】高利率水平是紧缩的货币政策,在该货币政策的影响下,所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。

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