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期货基础知识考点:短期利率期货合约

2015-09-17 21:40 来源: 作者:
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一、短期利率期货合约的标的  短期利率期货合约的标的主要有短期资金利率、短期债券、存单等,期限不超过一年。  二、美国短期利率期货合约的报价方式与交割方式  1.报

一、短期利率期货合约的标的

  短期利率期货合约的标的主要有短期资金利率、短期债券、存单等,期限不超过一年。

  二、美国短期利率期货合约的报价方式与交割方式

  1.报价方式:指数式报价

  2.交割方式:现金交割

  三、美国短期利率期货合约

  1.CME的3个月欧洲美元期货合约

  (1)年利率=(100-期货合约的成交价格)%

  (2)3个月存款利率=年利率÷4

  2.CME的13周国债期货合约

  (1)年贴现率=(100-期货合约的成交价格)%

  3.CME的S&P500指数期货

  四、考题回顾

  单选:芝加哥商业交易所(CME)面值为100万美元的3个月期国债期货,当成交指数为98.56时,其年贴现率是(  )。

  A.1.44% B.8.56%

  C.0.36% D.5.76%

  答案:A

  解析:CME的3个月欧洲美元期货合约的年贴现率=(100-期货合约的成交价格)%=(100-98.56)%=1.44%。

 

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[ 责任编辑:成龙 ]
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